MINENNA, MARCELLO

 
Marcello MinennaDocente


Ambiti:

  • Docente di finanza stocastica, London Graduate School of Mathematical Finance - Università Luigi Bocconi di Milano.
  • Dirigente responsabile dell’Ufficio Analisi Quantitative, Consob.

Interessi di ricerca:

  • finanza stocastica, economia politica, economia monetaria, politica economica, economia internazionale, matematica applicata all’economia ed alla finanza, mercati finanziari, ingegneria finanziaria, finanza strutturata, pricing e hedging di derivati, analisi, misurazione e rappresentazione dei rischi finanziari, architettura economico-finanziaria dell’Eurozona, risk management del debito pubblico.

 

 

Profilo Professionale:

 

Marcello Minenna, in Consob dal 1996, è Dirigente responsabile dell’Ufficio Analisi Quantitative. Docente di Finanza Stocastica alla London Graduate School of Mathematical Finance ed all’Università Bocconi di Milano È editorialista economico-finanziario su primarie testate nazionali ed internazionali. Insegna finanza quantitativa in corsi avanzati per l’Industria nelle principali piazze finanziarie internazionali. Key-note speaker in vari forum e convegni internazionali di finanza ed economia Collabora come Consulente Tecnico di diverse Autorità Giudiziarie in materia di mercati finanziari, ingegneria finanziaria, pricing e misurazione dei rischi di derivati e prodotti strutturati. È Revisore Ufficiale dei conti e dottore commercialista, Già membro della Segreteria Tecnica del Commissario Straordinario di Roma Capitale e Assessore al bilancio, patrimonio, politiche abitative, partecipate e spending review di Roma Capitale.

 

 

 

Profilo accademico:
  • Laurea in Economics, Università Bocconi, Milano
 
  • master e Phd in finanza matematica alla Columbia University di New York ed all’Università di Brescia.

 

 

OPERE SELEZIONATE:

Monografie:

 

  • "La moneta incompiuta", Ediesse, 2016
  • “The Incomplete Currency, Wiley, 2016
  • “A Quantitative Framework to Assess the Risk-Return Profile of Non-Equity Products”, Risk Books, 2011
  • “Options Pricing via Quadrature”, Risk Books, 2008
  • "A Guide to Quantitative Finance - Tools and Techniques for Understanding and Implementing Financial Analytics”, Risk Books, 2006 (Best Seller)
  •  

    Papers:

     

  • “Inside insider trading”, Risk, March 2002
  • “Insider Trading, Abnormal Return, value of preferential information: a probabilistic approach.” Journal of Banking and Finance 27 (2003) 59-86
  • “Detecting market abuses”, Risk, October 2004.
  • “A Revisited and Stable Fourier Transform Method for Affine Jump Diffusion Models” – Journal of Banking and Finance - Special Issue on Risk Measurement and Control 2006.
  • “Curing the Eurozone”, Risk, November 2013.
  • “Control the spread”, Risk, October 2014.
  • “Why Europe’s QE resembles a CDS trade”, Risk, July 2015.
  • “The European Public Debt Refinancing Program”, Rivista di Politica Economica I-III, (2015).
  • “Fed data dependency backfires”, Risk, June 2016.
  •