Visiting Professor di Finanza, Stern School of Business, New York University, USA
Professore di Economia, University of California, San Diego, USA
per i metodi d’analisi delle serie temporali con volatilità stagionale (modelli ARCH)
Il Professor Engle è stato assistente al Massachusetts Institute of Technology (MIT) dal 1969 al 1974.
Nel 1975 si è trasferito a San Diego come Professore associato all’University of California, dove nel 1977 è diventato professore di ruolo. Dal 1990 al 1994 è stato anche Direttore del Dipartimento di Economia, mentre dal 1999 è Visiting Professor presso il Dipartimento di Finanza della Stern School of Business dell’Università di New York University.
È membro dell’ American Academy of Arts and Sciences e dell’Econometric Society e svolge inoltre un’intensa attività come relatore di audience accademiche e non.
È un esperto nell’analisi delle serie storiche e ha un interesse particolare nell’analisi dei mercati finanziari. Le sue ricerche hanno portato alla creazione di metodi statistici innovativi come: ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), co-integrazione, regressione nel dominio delle frequenze.
È autore di oltre un centinaio di papers accademici ed ha pubblicato i tre libri sotto elencati. Il suo interesse per la finanza riguarda principalmente investimenti netti (equities), tassi di interesse, tassi di cambio e opzioni.
Heckman, James J.